Cecabank_Información con Relevancia Prudencial 2015

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* Neta de correcciones y provisiones,
** Valor plenamente ajustado de la exposición (E*) tras la aplicación de técnicas de reducción del riesgo de crédito,
*** Valor plenamente ajustado de la exposición tras la distribución del valor plenamente ajustado de la exposición correspondiente a partidas
de cuentas de orden por los factores de conversión.
(continuación)
Exposiciones frente a
instituciones y empresas
con calificación crediticia a
corto plazo
Exposición* 1.265 63 1.329
Valor ajustado** 1.265 63 1.329
Valor de la
Exposición***
1.265 63 1.329
Exposiciones frente a
instituciones de inversión
colectiva (IIC)
Exposición* 130.313 130.313
Valor ajustado** 401 401
Valor de la
Exposición*** 401 401
Exposiciones frente a Renta
Variable
Exposición* 89.317 89.317
Valor ajustado** 89.317 89.317
Valor de la
Exposición *** 89.317 89.317
Otras exposiciones
Exposición* 58.159 71.746 129.906
Valor ajustado** 58.159 71.746 129.906
Valor de la
Exposición*** 58.159 71.746 129.906
Posiciones en titulizaciones
Exposición* 23.698 55.359 244.973 196 324.226
Valor ajustado** 23.698 55.359 244.973 196 324.226
Valor de la
Exposición*** 23.698 55.359 244.973 196 324.226
Totales
Exposición* 3.729.130 50.550 808.074 46.077 383.877 8.945 1.219.530 4.791 93.499 6.344.473
Valor ajustado** 3.936.751 50.550 808.074 46.077 229.125 8.945 989.237 4.791 93.499 6.167.049
Valor de la
exposición *** 3.910.601 50.550 752.644 46.077 229.077 8.180 937.522 3.927 93.499 6.032.077
Método aplicado (miles de euros) Requerimiento de recursos propios
Riesgo de posición de la cartera de renta fija de negociación calculado de acuerdo con lo
dispuesto en la parte tercera, título IV, capítulo 2 sección 2 del Reglamento (UE) nº 575/2013 60.242
- Riesgo general 1 57.541
- Riesgo específico: 2.701
Riesgo de posición en acciones y participaciones calculado de acuerdo con la parte tercera, título
IV, capítulo 2 sección 3 del Reglamento (UE) nº 575/2013
33.769
Total requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de la cartera de negociación 94.011
1. Calculado aplicando el método “en función del vencimiento”
Como se describe en el Anexo I, Apartado 2, la Entidad
emplea un modelo interno para la gestión y control del
riesgo de mercado. Usando como base los resultados de
dicho modelo y como elemento de control, Cecabank
realiza una estimación de los consumos de capital por
riesgo de mercado (que incluiría los de este apartado
3.2.2 y el 3.2.3 siguiente) que se producirían, siguiendo
la metodología que la normativa de solvencia establece
para los modelos de este tipo. Los resultados no mues-
tran diferencias significativas respecto a los requeri-
mientos de capital que aquí aparecen.
3.2.2. Requerimientos de recursos
propios por riesgo de precio de la
cartera de negociación
A continuación se presentan los requerimientos por
riesgo de precio de las posiciones mantenidas en la
cartera de negociación del Grupo Consolidable al 31 de
diciembre de 2015 en función del método aplicado en
su cálculo: