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04 Información sobre los riesgos de Crédito y Dilución Cecabank Información con Relevancia Prudencial 2015 1. Exposición al riesgo de crédito a 31 de Diciembre de 2015 | 2. Distribución geográfica y por contraparte de las exposiciones | 3. Vencimiento residual de las exposiciones | 4. Información sobre el riesgo de crédito de contraparte | 5. Información sobre las posiciones deterioradas | 6. Variaciones producidas en el ejercicio 2015 en las pérdidas por deterioro y provisiones para riesgos y compromisos contingentes por riesgo de crédito | 7. Identificación de las agencias de calificación creditica utilizadas | 8. Operaciones de titulización | 9. Técnicas de reducción del riesgo de créditoEl detalle de las posiciones en operaciones de tituliza-
ción mantenidas al 31 de diciembre de 2015 desglosa-
do por bandas de ponderación por riesgo a las que se
encuentran asignadas, es el siguiente:
4.8. Operaciones de titulización
(miles de euros)
Importe de la
Exposición
Exposiciones a las que se ha aplicado el método estándar
Nivel de calidad crediticia 1 (ponderados al 20%)
23.698
Nivel de calidad crediticia 2 (ponderado al 50%)
55.359
Nivel de calidad crediticia 3 (ponderado al 100%)
244.973
Retitulizaciones nivel de calidad crediticia 3
(ponderado al 225%)
196
Total
324.226
Se utilizan los acuerdos de compensación contractual
(ISDA y CMOF) como técnica reductora del riesgo de cré-
dito. Además, a efectos de mitigar el riesgo de crédito, se
firman los Anexos CSA a los contratos ISDA y el Anexo III
al CMOF para la colateralización del riesgo neto vivo en
este tipo de operativa.
También se utiliza como técnica reductora del riesgo de
crédito los acuerdos marco de compensación relativos
a operaciones con compromiso de recompra (Contratos
GMRA) y operaciones de préstamo de valores (Contratos
EMA y GMSLA).
Para el cálculo de los efectos de estas técnicas de miti-
gación de riesgos sobre los niveles exposición se aplica lo
previsto en la Normativa de Solvencia.
El siguiente detalle muestra la distribución de la expo-
sición al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2015,
desglosado en función de la aplicación o no de técnicas de
reducción del riesgo de crédito, y en su caso, de la técnica
de reducción aplicada (los datos de exposiciones se refie-
ren a exposiciones previas a la aplicación de la reducción
de riesgo aplicada):
4.9. Técnicas de reducción del riesgo de crédito
Tipo de Exposición (miles de euros)
Valor de la exposición Original
A) Exposiciones a las que no se aplica técnica de reducción del riesgo de crédito
5.735.644
B) Exposiciones a las que se aplica alguna técnica de reducción del riesgo de crédito
769.281
-Acuerdos marcos de compensación relativos a operaciones con compromiso de recompra, operaciones
de préstamo de valores o de materias primas u otras operaciones vinculadas al mercado de capitales
330.030
-Garantías reales
231.305
-Coberturas basadas en garantías personales
207.945