Cecabank_Información con Relevancia Prudencial 2015

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El cálculo del capital regulatorio por riesgo operacional
por Pilar 1 se realiza aplicando a los ingresos relevantes
de las entidades del Grupo Consolidable el método es-
tándar. El procedimiento incluye los siguientes aspectos:
Determinar los ingresos relevantes.
Asignar los ingresos relevantes a líneas de negocio.
Aplicar la ponderación a las líneas de negocio.
Calcular el consumo de capital.
La adopción del método estándar se acordó por el
Consejo de Administración en noviembre de 2006. En
septiembre de 2008 se comunicó dicha decisión a la
Dirección General de Supervisión del Banco de España,
indicando el cumplimiento de los criterios y requisitos
exigidos en la Circular 3/2008 para su aplicación.
El siguiente cuadro muestra los consumos de capital a
cierre de 2015 por cada línea de negocio:
Línea de negocio Ponderación Requerimientos
Negociación y ventas 18% 17.076
Banca comercial 15% 14.130
Banca minorista 12% 76
Gestión de activos 12% 286
Pago y liquidación 18% 5.348
Servicios de agencia 15% 7.707
Intermediación minorista 0% 0
Financiación empresarial 18% 311
Total 16% 44.935
Como complemento al capital requerido por riesgo ope-
racional, la Entidad ha desarrollado un sistema para
garantizar su capacidad de atender las obligaciones
asociadas a la actividad como depositario, utilizando
datos externos de pérdidas de entidades nacionales y
extranjeras que realizan la actividad de custodia y en-
tidades gestoras de activos y se complementó con un
análisis de escenarios.
En base a esta metodología se constituyó una provisión
para cubrir el importe cuantificado de pérdidas pro-
bables que asciende a 56,7 millones, tras la dotación
efectuada en el año 2015. En 2015 la actualización del
método de cálculo de la provisión ha supuesto una do-
tación que asciende a 11 millones de euros.
7. Requerimientos de Recursos
Propios por Riesgos Operacional