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08 Riesgo de Tipo de Interés en Posiciones no Incluidas en la Cartera de Negociación Cecabank Información con Relevancia Prudencial 2015Como se ha mencionado anteriormente, los indicadores
más representativos utilizados internamente en la ges-
tión, identifican los niveles de riesgo de tipo de interés
estructural a partir de las sensibilidades a los movimien-
tos de los tipos de interés. Los valores de estos indicado-
res se muestran a continuación:
Indicador (datos medios del año)
Descripción Indicador
2015
2014
Valor Económico
Relación entre el Valor Económico y los recursos propios computables de
máxima calidad.
157,98 % 170,46 %
Sensibilidad al Valor Económico
respecto a Tier I y II
Porcentaje de los fondos propios computables que representaría la pérdida
de Valor Económico que se ocasionaría ante variaciones repentinas de 200
p.b. en las curvas de tipo de interés.
7,43 % 4,48 %
Sensibilidad al Valor Económico
respecto a VEC
Porcentaje del valor económico que representa la pérdida de Valor
Económico que se ocasionaría ante variaciones repentinas de 200 p.b. en
las curvas de tipo de interés.
4,70 % 2,62 %
Sensibilidad Margen Intermediación
Sensibilidad de las proyecciones de margen financiero a un año, a variacio-
nes repentinas de 200 p.b. en las curvas de tipo de interés.
4,99 % 12,23 %
VaR – Banking Book
Porcentaje de recursos propios de primera categoría están comprometidos
con el VaR del Banking Book.
0,43 % 0,22 %