IRP_CECABANK_2018

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P. 53 Información con Relevancia Prudencial 2018
Riesgo de Tipo de Interés en Posiciones no Incluidas en la Cartera de Negociación
0<=1M 1<=2M 2<=3M 3<=4M 4<=5M 5<=6M 6<=12M 1<=2Y 2<=5Y 5<=10Y 10<=20Y 20<=30Y
ACTIVO
6,094,867 142,042 162,277 96,342 41,695 7,840 173,565 345,000 551,600 250,200 7,000 41,107
1. Caja y depósitos en bancos centrales
3,122,687
2. Activos financieros disponibles para laventa
1,036,784 136,434 126,101 64,270 25,250
171,140 345,000 521,600 200,200 7,000 1,356
2.1 Valores representativos de deuda
1,036,784 136,434 126,101 64,270 25,250
171,140 345,000 521,600 200,200 7,000
2.2 Instrumentos de capital
1,356
3. Inversiones crediticias
1,203,565
609 1,176 12,072 2,745
340 2,425
30,000 50,000
3.1 Valores representativos de deuda
22,352
2,007
30,000 50,000
3.2 Crédito a la clientela
65,753
609
476
363
739
340 2,425
3.3 Depósitos de entidades de crédito
1,115,459
700 11,709
4. Derivados de cobertura
731,832 5,000 35,000 20,000 13,700 7,500
5. Participaciones
39,751
PASIVO
6,105,953 5,585 21,846 28,750 23,950 11,455 3,989 306,399 330,571 157,924 7,735
58
1.
Pasivos fin. coste amort.y VR camb.en PyG
1,509,733 5,585 3,846 4,418 1,750 1,455 3,989
99
190
324
235
58
1.1 Depósitos de entidades de crédito
1,207,415 5,585 3,846 4,418 1,750 1,455 3,989
99
190
324
235
58
1.2 Cesión temporal de activos
302,318
1.3 Débitos represent. por valoresde negoc.
2. Depósitos de la clientela
4,596,220
63,281
3. Derivados de cobertura
18,000 24,332 22,200 10,000
306,300 267,100 157,600 7,500
GAP
-11,086 136,457 140,431 67,593 17,745 -3,615 169,576 38,601 221,029 92,276
-735 41,050
GAP
ACUMULADO
-11,086 125,371 265,802 333,395 351,140 347,525 517,101 555,702 776,731 869,007 868,272 909,321
Datos en miles de euros.
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