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Información con Relevancia Prudencial 2018
Riesgo de Tipo de Interés en Posiciones no Incluidas en la Cartera de Negociación
Como se ha mencionado anteriormente, los indicadores más representativos utilizados
internamente en la gestión, identifican los niveles de riesgo de tipo de interés estructural a partir
de las sensibilidades a los movimientos de los tipos de interés. Los valores de estos indicadores se
muestran a continuación:
Indicador
Descripción Indicador
Valor Económico
Relación entre el Valor Económico y los recursos propios computables
de máxima calidad.
152,87%
Sensibilidad del Valor
Económico respecto
a Tier I y II
Porcentaje de los fondos propios computables que representaría
la pérdida de Valor Económico que se ocasionaría ante variaciones
repentinas de 200 p.b. en las curvas de tipo de interés.
5,55%
Sensibilidad del Valor
Económico respecto
a VEC
Porcentaje del valor económico que representa la pérdida que se
ocasionaría ante variaciones repentinas de 200 p.b. en las curvas de
tipo de interés.
3,40%
Sensibilidad Margen
Intermediación
Sensibilidad de las proyecciones de margen financiero a un año, a
variaciones repentinas de 200 p.b. en las curvas de tipo de interés.
5,15%
VaR –
Banking Book
Porcentaje de recursos propios de primera categoría están
comprometidos con el VaR del
Banking Book.
0,54%
Datos medios del año.
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