InformeRelevanciaPrudencial

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RATIO DE LIQUIDEZ
A CORTO PLAZO
Este ratio estima la capacidad
potencial para generar liquidez
para hacer frente a los pagos
comprometidos en un plazo
determinado de tiempo bajo el
supuesto de que no se puede
acceder al mercado interbancario.
La capacidad de
generación incluye:
• Cobros procedentes de la
cartera actual.
• Capacidad para seguir
descontando el papel elegible.
• Liquidez potencial, que es el
conjunto de activos liquidables
no cedidos temporalmente.
Adicionalmente, para completar
la información que permita una
óptima gestión de la liquidez, se
incluyen escenarios adicionales
de stress en los que se aplican
acontecimientos tales como
retiradas de financiación estable,
de activaciones de compromisos
contingentes, bajadas de rating,
pérdida de valor de la cartera
descontable, etc.
GAP DE LIQUIDEZ
A 1 MES RESPECTO A LA
FINANCIACIÓN ESTABLE
Este ratio mide la necesidad
de refinanciación neta a 1
mes respecto al importe de la
financiación considerada como
no volátil (es decir, cuántas
veces superior es la necesidad de
refinanciación a un mes respecto a
la financiación estable con la que
se cuenta). De este modo se puede
limitar el grado de concentración
de la posición neta tomadora en el
muy corto plazo en relación con el
tamaño de la financiación estable,
tratando de que la estructura de la
financiación por plazos sea lo más
equilibrada posible.
Cualquier exceso de estos límites
deberá ser autorizado siempre
por el COAP siempre y cuando
se considere necesario, deberá
ser reportado al Consejo de
Administración junto con el
plan de actuación para corregir
esta situación.
Análisis del GAP
de liquidez
El gap de liquidez representa
el perfil de vencimiento y
liquidaciones (clasificados los
activos y pasivos de acuerdo a
su plazo de vencimiento residual)
y muestra la estructura de
mismatches del balance, en
términos de entradas y salidas de
flujos de caja. Su objetivo consiste
en medir la necesidad neta o
el exceso neto de fondos para
distintos horizontes temporales.
Por lo tanto, refleja el nivel de
liquidez mantenido en condiciones
normales de mercado.
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